Rozwijające się solidne systemy transakcyjne

Zaprojektowanie solidnej mechanicznej strategii handlowej: najlepsza praktyka handlowa od Bretta: ten post na najlepsze praktyki przychodzi do nas od Edwarda Heminga, który jest autorem bloga handlowego Lord Tedders. Omawia kilka aspektów rozwoju niezawodnej strategii handlu mechanicznego, a także omawia zalety i wady handlu mechanicznego. Zauważ, że Henry Carstens udostępnił również serię artykułów na temat rozwijania systemów transakcyjnych. Najbardziej podoba mi się artykuł o Lordach Tedderach, który pozwala odkryć idee systemowe, które są świetnym sposobem na poznanie rynku. Z tego powodu może nawet przynieść korzyść dyskrecjonalnemu przedsiębiorcy. Ci, którzy chcą uzyskać niektóre korzyści z testowania systemu bez wyzwań związanych z programowaniem, mogą zajrzeć do programu Odds Maker opracowanego przez Trade Ideas lub skorzystać z porady Bonnie Lee Hill i skorzystać z rozwijanej platformy testowania menu dostępnej za pośrednictwem Ensign Software. Dzięki takim narzędziom łatwiej jest określić, czy Twoje pomysły dają ci przewagę. Dzięki Edwardowi za wnikliwy post. Jednym z pytań, które często mnie pytają o projekt strategii, jest: 8220 jak zaprojektujesz solidną mechaniczną strategię handlową8221 Aby zrozumieć, jak zbudować solidną strategię mechaniczną, ważne jest, aby zrozumieć, jaka jest solidna strategia mechaniczna. Strategia mechaniczna jest po prostu kwantyfikowanym strumieniem decyzji, który prowadzi albo do 8220tradingowego robota8221, albo do samego handlowca, aby określić rozmiar pozycji, wejścia, wyjścia i zatrzymuje się w całkowicie bezdotykowym 8211. Innymi słowy, jeśli masz działający system mechaniczny, twoje wejście jest nie potrzebne (lub jeśli tak, w bardzo ograniczonym stopniu). Dodatkowo, aby strategia mechaniczna była solidna, musi wykorzystywać 8220trading edge8221. Może to być wszystko, od krawędzi statystycznej (trending) do krawędzi wykonania (arbitraż). Co więcej, strategia ta musi utrzymywać się przez długi okres handlu historycznie (co najmniej kilkaset) i musi utrzymywać się w handlu w przyszłości (co można zasymulować). Mechaniczny system ma wiele zalet, których nie posiadają uznani handlowcy, na przykład zdolność do szybkiego przeprowadzania analizy ilościowej i eksploracji danych oraz w dłuższych okresach historycznych. Dodatkowo, systemy mechaniczne mogą złagodzić niektóre emocjonalne niedogodności towarzyszące dyskretnemu handlowi 8211, szczególnie wśród nowych handlowców. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że handel mechaniczny ma również kilka wad. Po pierwsze, musisz być w stanie oszacować każdą decyzję handlową, którą system podejmie, po drugie system mechaniczny będzie musiał być okresowo dostosowywany (tak jak dyskrecjonalny sprzedawca dostosowuje swoje metody) poprzez wrodzoną zdolność adaptacji, optymalizację lub dywersyfikację . Na koniec, systemy mechaniczne działają tylko wtedy, gdy trzeba poświęcić ogromną ilość czasu i wysiłku, aby programować, testować, debugować i ciągle dostosowywać. Aby zaprojektować jakąkolwiek strategię mechaniczną, ważne jest, aby wziąć pod uwagę trzy rzeczy przed wszystkim: 1) twój cel dla tego systemu, 2) twój rynek, 3) twój czas. Po ustaleniu tego, łatwo jest znaleźć podstawową metodologię, ponieważ istnieją tylko 4 sposoby na obrót dowolnym rynkiem: 1) handel tendencjami, 2) handel momentami, 3) powrót do średniej transakcji, 4) i podstawowy obrót. Kiedy już określisz swój cel, rynek, ramy czasowe i metody, będziesz gotowy podjąć próbę połączenia swojej pierwszej strategii. Wielu z was prawdopodobnie myśli w tym punkcie, 8220 co jeśli nie znam żadnej z tych rzeczy8221 Jeśli jesteś już doświadczonym dyskrecjonalnym przedsiębiorcą, nie powinno to być zbyt trudne. Jeśli jednak nie masz dużego doświadczenia, musisz znaleźć metodę, która działa. Ta metoda może być tak prosta, jak ruchoma średnia krzyżówka do tak skomplikowana, jak stale dostosowująca się sieć neuronowa, która jest codziennie ponownie optymalizowana genetycznie. Najlepszym sposobem dla niedoświadczonego inwestora na zbudowanie nowego systemu jest testowanie pomysłów. Można to zrobić na dwa sposoby 8211 wizualnie lub programowo. Dla kogoś, kto nie ma dużego doświadczenia w programowaniu, najlepiej byłoby zacząć od tego, co nazywam testem 8220. Realizowane jest to poprzez zrobienie idei (takiej jak ruchoma średnia crossover) i przetestowanie jej za pomocą danych historycznych dotyczących danego rynku i ram czasowych poprzez przeniesienie wykresów z przeszłości w przyszłość i obrót w taki sposób, aby system 8211 bez wiedzy w przyszłości rynków. Metoda ta polega na przetestowaniu moich pierwszych dziesięciu 8220strategii 8221, z których cztery nadal pracuję dzisiaj (w tym dwa zaprojektowane przez Phila McGrew, które przetestowałem przy użyciu tej metody i nadal jeszcze dzisiaj). Musiałem jednak przetestować prawie pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt pomysłów, aby przejść do tych dziesięciu strategii, które działają, i ostatecznie udoskonalić proces, aż znalazłem cztery z tych dziesięciu systemów, które uważałem za zbywalne. Aby dać przykład tego, jak czas ten proces jest procesem, przetestowałem te dziesięć strategii, często przeglądając ponad 2 lata 15-minutowych słupków i 8220 wykonanych 8221 setek transakcji. Prawie 700 godzin spędziłem na testowaniu (i I8217m dość szybko z wykresem i programem Excel). Wygląda na to, że dużo pracy było w porządku, ale to także sprawiło, że czułem się na tych rynkach, które są prawie tak dobre, jak handel tymi rynkami w czasie rzeczywistym. Po wykonaniu tej czynności przez jakiś czas czułem, że musi istnieć skuteczniejszy sposób testowania pomysłów. I jest 8211 programistycznych testów. Ponowne testowanie programistyczne może być bardzo proste. 8211 Prosty średni ruchomy krzyż jest prostą rzeczą do zaprogramowania w prawie każdym języku programowania. Jednak trudności, które mogą zniszczyć początkującego programowego inwestora, są prawie nieskończone. Wiele popularnych pakietów handlowych nie śledzi twojej pozycji kapitałowej przez tick, a raczej jest śledzony pasek po pasku (i jeśli handlujesz codziennie słupkami, możesz sobie wyobrazić problemy). Również pomysły, które testowałem intensywnie ręcznie, czasami były trudne do zaprogramowania. Miałem tak wiele doświadczeń, w których błędnie zakodowałem krytyczną koncepcję (nawet w niewielkim stopniu), a to drastycznie dało inne wyniki niż moje testy ręczne. Bez wiedzy, że to kod był niepoprawny, mogłem fałszywie odrzucić wiele pomysłów na handel, które były rzeczywiście ważne. Dodatkowo na tym poziomie programowego handlu bardzo ważne jest rozważenie czynników minimalizujących nakłady (stopnie swobody) i wykorzystujących elastyczne nakłady. Przykładem tego może być użycie przystanku 3 ATR zamiast przystanku 60 pip, tak aby ceny i wahania rynku zmieniały się, ponieważ zatrzymanie nie jest wycofywane z powodu przypadkowego hałasu. Inne sposoby poprawy niezawodności strategii obejmują wykorzystanie realistycznych wypełnień i prowizji oraz zapewnienie, że zlecenia z limitem zostałyby faktycznie wypełnione (nie jest to tak łatwe do przetestowania w przypadku niektórych programów, które powinny być). Optymalizacja to kolejne przydatne narzędzie do rozważenia w tym momencie Twojej kariery w testowaniu strategii. To potężny, ale obosieczny miecz. Wykorzystanie algorytmów genetycznych i podobnych technik wspinania 8220hill8221 jest popularnym sposobem zapewnienia, że ​​twoja optymalizacja nie daje jednej anomalii punktowej, ale raczej, że są podobne wartości wejściowe otaczające twoje dane wejściowe, które dają podobne wykresy equity. Testowanie przejścia do przodu to kolejne przydatne narzędzie, które może pomóc w osiągnięciu realistycznych rezultatów i przekonać się, czy strategia przyniosłaby sukces w przypadku danych, które nie zostały zoptymalizowane (podobnie jak w przyszłości). Idąc dalej do programowego handlu, po wielu pułapkach, czuję, że powinienem móc przetestować więcej niż jeden pomysł na raz. Właściwie chciałbym przetestować wiele pomysłów na wiele ram czasowych i wiele rynków. W tej chwili jest to dzieło, w które jestem zaangażowany w projektowanie i uważam, że pomoże mi to analizować rynki z szybkością i precyzją, które przeniosą mój handel na wyższy poziom. Jest to arena najlepszych projektantów strategii, w której eksploracja danych statystycznych, analiza rynku, analiza ram czasowych, analiza techniczna, analiza fundamentalna i zarządzanie pieniędzmi są połączone z realistycznymi testami ewolucyjnymi w jednym pakiecie. Jak widać zaawansowane testy programistyczne i handel są skomplikowaną areną. Sam nadal się uczę i nie uważam się za eksperta. Dobrą wiadomością jest to, że skuteczne i solidne tworzenie i wdrażanie strategii mechanicznej może odbywać się w tak prosty lub złożony sposób, jaki wybierzesz. W końcu bardzo proste strategie testowane i opracowane przy pomocy testu wstecznego świecy są nadal podstawą mojej metodologii handlu. Od Bretta: Zwróć uwagę na poradę Edwards: zacznij od małej, utrzymuj ją, a potem buduj swoje umiejętności. Twoje najlepsze pomysły będą pochodzić z intensywnej obserwacji, ale niektóre z najlepszych pomysłów są najprostsze i najprostsze. Niedawno opublikowałem zaproszenie dla handlowców i programistów, którzy chcieliby nawiązać współpracę, może to być jeden obiecujący sposób na rozpoczęcie Brett Steenbarger, Ph. D. Autorka The Psychology of Trading (Wiley, 2003), poprawa wyników traderów (Wiley, 2006), Daily Trading Coach (Wiley, 2009) i Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2018) z zainteresowaniem wykorzystaniem historycznych wzorców na rynkach do znaleźć przewagę handlową. Interesuje mnie również poprawa wyników wśród handlowców, czerpiąc z badań ekspertów w różnych dziedzinach. Zrobiłem sobie przerwę w blogowaniu od maja 2017 r. Ze względu na moją rolę w globalnym funduszu hedgingowym. Blogowanie wznowiono w lutym 2017 r. Wraz z regularnym publikowaniem na Twitterze i StockTwits (steenbab). Uczę krótkiej terapii jako Kliniczny profesor nadzwyczajny w SUNY Upstate w Syracuse, ze szczególnym naciskiem na terapie skoncentrowane na rozwiązaniach dla zdrowia psychicznego. Współredaktor "The Art and Science of Brief Psychotherapies" (American Psychiatric Press, 2017). Wyświetl mój pełny profil Subskrybuj Do Twitter Blog inwestora Archiwum0. Zacznij tutaj 8220 Tak, możesz projektować plany handlowe w niepełnym wymiarze czasu, które zarabiają Money8221 Istnieją setki 8220tradingowych guru, które chcą sprzedać ci bogate, szybkie produkty za duże pieniądze. Może ty8217ve kupiłeś już kilka. Niektóre z nich działają 8211 niektóre z tych programów są nawet świetne. Ale tam, gdzie prawie wszystkie z nich zawodzą, jest malowanie obrazu tego, jak działa handel. Ogólnie przyznaję, że I8217ve miał o wiele więcej systemów transakcyjnych, które były 8220Osoby8221 niż 8220innerów.8221 Ale dzisiaj prawie każdy system handlu, który handluję, jest opłacalny. Dlaczego, ponieważ moja próba i błąd są już teraz za mną. Wiem, co działa, a co nie. Po prostu nie zadzieję z hype'em, który nie działa, trzymam się planów handlowych, które działają. Nie mówię tego, żeby się przechwalać lub chwalić, ale wielu ludzi kupuje nonsens w 8220Holy Grail8221. Ta forma myślenia powstrzyma cię. W ten sam sposób, chcę, żebyś przestał bawić się z 8220lsers.8221 Podobnie jak ja, być może byłeś winny tego w przeszłości. Może robisz to teraz. Jeśli tak, trzymaj się mnie. Zamierzam podzielić się z wami znacznie lepszymi i bardziej efektywnymi sposobami projektowania rentownych systemów transakcyjnych. Faktem jest, że mogę pokazać, jak odnosić sukcesy w handlu, ale to zajmie pracę Pozwólcie, że podzielę się z wami moim krok po kroku, planem, który każdy może zastosować, aby zaprojektować opłacalne systemy 8211 handlu w niepełnym wymiarze godzin dostosowane do waszej wyjątkowej sytuacji. 7 lat rozwoju i testowany z setkami moich klientów coachingowych, ten projekt sprawdził się już w handlu z rynkiem Forex, akcjami, opcjami, futures, cfds i wszystkimi innymi rynkami. Idealnie dopasowany do początkującego użytkownika, który chce handlować w ciągu dnia lub w dłuższych ramach czasowych 8211, jest to kompletny przewodnik po zyskownym handlu. Ale dlaczego dzielę się tą informacją? W tym momencie możesz pomyśleć: 8220Jeśli David8217s jest tak udany, to dlaczego nie siedzi na plaży egoistycznie zachowując tę ​​metodologię dla siebie8221 It8217s to częste pytanie i na nie odpowiedziałem I8217wprowadziłam ci wideo 8211 kliknij tutaj, aby obejrzeć to. I z tym, mam ostatni komentarz do make8230. Rozumiem, że zdobycie sukcesu w biznesie wymaga pracy Jeśli uważasz, że możesz kupić robota, który może automatycznie dokonać transakcji za Ciebie, zdeponujesz na koncie bankowym duże sumy pieniędzy, np. nie ma pracy8230 ta strona internetowa nie jest dla ciebie. Handel nie jest szybką filozofią 8211, aby odnieść sukces potrzebujesz pasji, zaangażowania i chęci wygrania 8211, jeśli przyniesiesz te cechy, mogę zabrać cię w dalszą drogę. David przedstawia na żywo swój warsztat. Twój trener handlu, David Jenyns 8211 Dip Fin Professional Trader, autor i trener Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o David. Chat With Traders EP 064: Krawędź kasyna, średnie strategie rewersji i jak rozwinąć solidne systemy transakcyjne w Nick Radge W tym odcinku Rozmawiałem z powracającym gościem Nickiem Radge, który był początkowo na odcinku numer 4. Ale na wypadek, gdybyś go przegapił, Nick jest systematycznym zwolennikiem trendów i handlem dynamicznym, najbardziej aktywnym na rynkach akcji w Australii i USA. Tym razem omawialiśmy średnie strategie zwrotu i dlaczego mogą one odwoływać się do pewnych handlowców, znaczenie częstotliwości wymiany przy opracowywaniu systemu, który następnie prowadzi do charakterystyki solidnego systemu handlu. Jeden z moich 8216 odsunięć82 z tej rozmowy słyszał o nacisku Nick8217 na próbę przełamania i naprężenia systemów testowych, zamiast po prostu próbować rozwinąć system 8220best8221. Podobnie jak kilku ostatnich gości, Nick zaoferował także odpowiedź na wszelkie pytania handlowe. Więc jeśli coś, o czym chcesz wiedzieć więcej, po prostu zostaw swoje pytania w komentarzach na dole tej strony. Sponsorowane przez Wunder Capital. Podczas słuchania odwiedź Wunder Capital. Ich crowdsourcowany fundusz słoneczny jest hitem, a akredytowani inwestorzy zwracają do 11 z 0 opłatami. Wizyta teraz Ważne: przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy przeprowadzić należytą staranność. 8220 Częstotliwość handlowa to bardzo ważna część rentowności, ponieważ coraz częściej wykorzystujesz swoją przewagę.8221 8220Czy chcesz zarabiać, lub oszczędzać pieniądze? 8221 Doświadczenia zdobyte w tym wywiadzie: Kluczowe różnice między strategiami pędu a następującymi po nich strategiami oraz korzyści płynące ze sprzedaży średniej strategii zwrotu. Częstotliwość handlowa, dlaczego powinniśmy wziąć pod uwagę, w jaki sposób kasyna wykorzystują swoją przewagę. Im więcej coś się dzieje, tym mniej prawdopodobne jest, że będzie to fluke8230 Charakterystyka solidnego systemu w porównaniu z niezachwianym systemem. Dodatkowo, w jaki sposób usunąć rozbieżności w statystykach związanych z niedobitkiem statku oraz znaczenie danych o jakości. Dlaczego powinieneś zrobić wszystko, aby złamać system poprzez testy warunków skrajnych i oczekiwaną długość życia solidnego systemu. Do jakiego stopnia Nick zautomatyzował swoje codzienne transakcje handlowe i fundusze emerytalne, a także wgląd w to, jakie oprogramowanie wykorzystuje do tego. Wymienione linki i zasoby: EP 004: Nick Radge Tutaj możesz posłuchać Nick8217s poprzedniej rozmowy Chat Traders, gdzie omawiamy jego oś czasu jako trader i więcej. Unholy Grails: New Road to Wealth Najnowsza książka Nick8217s przedstawiająca przykładowe strategie, a także wywiady z innymi zwolennikami trendów. AmiBroker Niedrogie oprogramowanie, które Nick wykorzystuje do tworzenia systemów i automatyzacji procesów. PremiumData Wysokiej jakości dostawca danych EOD Nick polega na testowaniu i rozwijaniu systemów transakcyjnych. Darmowy eBook Tutaj możesz pobrać darmowy ebook strategii średniej konwersji, wspomniany na końcu wywiadu. TheChartist na Twitterze to dobry sposób na kontakt z Nickiem, idź za nim Czy podobał ci się ten wywiad? Pozostaw komentarz 5 gwiazdek w iTunes, aby wesprzeć program. Zapisz się, aby otrzymać darmowy przewodnik i e-mail po rozpoczęciu nowych wywiadów. Masz pytanie Opublikuj w komentarzach poniżej i Nick odpowie na twoje pytanie. Udostępnij ten wywiad swoim znajomym i obserwatorom.